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中国银监会就《商业银行杠杆率管理办法》公开征求意见  

2011-05-21 08:00:27|  分类: 银行监管研究资料 |  标签: |举报 |字号 订阅

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为引导商业银行加强杠杆率管理,有效控制杠杆化程度,维护商业银行的安全、稳健运行,中国银监会起草了《商业银行杠杆率管理办法》(以下简称《办法》),现向社会各界公开征求意见。

本次金融危机引发了国际社会对现行监管制度的全面反思。金融体系资产负债表过度扩张、金融机构过度承担风险所导致的杠杆化程度过高,被广泛认为是危机发生的重要原因之一。危机之后“去杠杆化”过程的艰巨性及其对实体经济造成的负面冲击,使得控制金融体系的杠杆化程度成为金融监管的重要目标。同时,本次金融危机也显示,尽管危机前西方主要商业银行的资本充足率处于较高水平,但其杠杆化程度仍在不断扩大,表明单靠风险加权的资本充足率监管尚难以有效控制银行的杠杆化程度。尤其是,一些商业银行利用复杂的经济资本模型套利,变相降低了银行的资本充足水平,削弱了银行的风险抵御能力,加剧了金融体系的脆弱性。

针对危机显示的问题,目前国际上已经达成共识,即应在现有的风险加权资本充足率之外,引入简单、透明、不具有风险敏感性的杠杆率指标,有效控制银行体系的杠杆化程度。根据二十国集团和金融稳定理事会的要求,巴塞尔委员会积极推进了全球统一的杠杆率标准设计工作。2010年12月,巴塞尔委员会发布了第三版巴塞尔协议(Basel III),明确了杠杆率的国际监管标准。

中国银监会高度重视杠杆率的监管工作,在广泛调研、充分论证、认真测算的基础上,根据第三版巴塞尔协议和其他主要国家当局的实践,制定了《办法》,拟确立我国银行业杠杆率监管政策的总体框架。《办法》共计4章、21条和1个附件,分别为总则、杠杆率的计算、杠杆率的监督管理、附则。

《办法》规定,杠杆率是指商业银行持有的、符合有关规定的一级资本与商业银行调整后的表内外资产余额的比率;商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%;银监会对商业银行的杠杆率及其管理状况实施监督检查,对银行业的整体杠杆率情况进行持续监测,加强对银行业系统性风险的分析与防范。

《办法》适用于我国所有商业银行,政策性银行、金融资产管理公司、农村合作银行、农村信用社、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司和消费金融公司等适用于资本充足率监管的机构参照执行。

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